それが普通です。

詳細な説明は参照URLのほうでご覧いただければと思いますが、
MSゴシック・明朝はShift_JIS由来の字形（円マーク）を持ち、
小塚などのAdobe-Japan仕様のOpenTypeはUnicode由来の字形（バックスラッシュ）になります。

あくまでも表示するフォント（＋アプリ）の問題であり、
Windowsのキーボード入力では避けようがないので、
行ったように字形パネルから入力することになります。

なお、両方のフォントで確実に表示したいならば
「全角で打つ」方法を使うことになります。

あさうす様、ご回答ありがとうございます。
実は質問に大変な過りをしてしまいました。おわびします。

正しくは、
illustratorでメニューの試作ため、メニューテキストを配置（コードはshift_jisを選択）すると￥がバックスラッシュになってしまったということです。
この現象はWindowsXPではおこりません。Windows7にて起こりました。

以上のように改めて質問させていただきます。よろしくお願いします。

WinXP+CS5とWin7+CS5で出てくるグリフが変わる、ということですか？
そんなことはないと思いますけれど。

WinXP+エディタ（メモ帳等）+MSフォントとWin7+CS5+小塚で違う、というなら、
先般の回答と同様の話で、フォントによる違いになります。
逆に、WinXP+エディタで使うフォントを、Arial Unicode MSにしてみてください。
バックスラッシュが表示されるはずです。

いずれにしても、文字コードの0x5c（ANSI/Unicodeいずれも）は
環境等による差違やトラブルが多いため、利用自体を避けた方が無難だと思います。
（参照URLの「コンピュータにおける円記号の扱い」以降をご一読ください）

あさうす様たびたびのご回答ありがとうございます。

illustratorにはテキストを配置（コードはshift_jisを選択）する機能があります。

つまり、TXTファイル（illustratorCS2完全制覇という書籍の例題）をillustratorで配置しました。この時shift_jisを指定できます。WindowXPではできたということなんです。


TXTファイルの内容は以下です。
Coffee
ブレンドコーヒー\400
アイスコーヒー\400
Arrangement Coffee
カフェ・オ・レ\500
カフェ・ショコラ\500
カプチーノ\500
Tea
アールグレイ\500
ミント・ティー\500
Arrangement Tea
ロイヤルミルクティー\600
シナモンミルクティー\600

そのCS2に記載してある本だけとの比較だとしたら、そういうものです。
CS2以前とCS3以降で、入力された0x5cの挙動は変わっており、
最初に提示したURL内にもその違いを示しています。

「実際のXP環境との違い」というお話でしたら、
XPと7の詳細な利用環境を記載していただけないでしょうか。
最初のお話と食い違っているに見受けられますので。

>そのCS2に記載してある本だけとの比較だとしたら、そういうものです。
>CS2以前とCS3以降で、入力された0x5cの挙動は変わっており・・・。

shift_jisで記入されたTXTファイルはIllustrator上で配置されたもなので
バージョンが変わってもIllustratorに「shift jis」で配置する機能があれば
影響されないはずですよね？
つまり、IllustratorCS5にはファイル→配置→TXTを選択し→「テキスト読み込みオプション」でプラットフォーム→Windows、文字セット→shift jisで表示できる機能が
があります。

どなたかがWindows7環境でCS5を使っておられたらタブ区切りのTXTで実際に検証していただければ話は早いのですが・・・。

某解説書では\の代わりに円を使っていました。数字は半角、円は全角でちょとバランスが悪いです。しかし、この影響のため敢えて円を使ったのかなと思いました。

あさうす様、質問の仕方が不適切で済みませんでした。それに、ご親切な回答は大変勉強になり感謝します。
これはこれで解決済みとしたいと思います。ありがとうございました。

Windows7(64bit)のIllustrator CS5にて、小塚ゴシックPro で上記の内容を文字ツールに貼りつけて表示してみました。
結果、確かにバックスラッシュが表示されます。
MSゴシックや他のフォントにフォントを切り替えると日本円のマークが表示されますので、小塚ゴシックのフォントセット依存の問題ですね。