「ファイル→Web用に保存」で、画像の最適化（ファイル形式-ping,gif,jpeg、或いは画質の程度等）をします。

次に、「保存」ボタンを押して保存します。
その際、開かれる「最適化ファイルを別名で保存」ダイアログで、「保存する場所」「ファイル名」と共に「ファイルの種類」で、「HTMLと画像」或いは「HTMLのみ」を選択すれば、書き出すことが出来ます。
「出力設定」ボタンで色々詳しい設定が出来るようですが、私は使ったことが有りません。

なお、バージョン10からは、「スライス」書き出しも出来るようになりました。