意図が少し分からないのですが、

通常はバナーにWebページのURLを設定し、そのバナーをクリックすることで、リンクされているURLのWebページが開くと言うのが普通ですね。
例えばこのサイトのTOPページには、[林檎倶楽部]と言うリンクボタン（バナー）が有りますが、それをクリックすると、そのボタンに設定されてあるURL、
http://Illustrator-ok.com/apple_club/index.html
が開く仕組みになっている訳ですね。

URLと言うのは、要するにWeb上での住所みたいなものですから、バナー画像であれ、ページであれWebサーバーに転送（通常FTP転送）することで、否応無くURLが発生します。
と言うか、URLが確保出来ないと転送できない訳です。

そのURLを、IEとかNNとかのブラウザのアドレス欄に入力すれば、そのページが開かれる訳なのですが。

ですから特に、Illustratorの問題でなく、FTP転送ソフトとかブラウザ、或いはサーバの問題のような気がします。

外していたら、もう少し具体的に書き込んで下さい。
自分のローカルサーバの問題なのかな？？

ご返事ありがとうございます。私はPC、Illustratorともに超初心者です。亭主様の内容はほぼ理解できるのですが、どうやら最初の私の解釈そのものが違うのでしょうか。
状況としては、
「私のHPをあるサイトから紹介してリンクしてもらいたい。＞そのためにはそのサイトに自己紹介をかいて最後に”バナー画像のURL”を記入することで相互リンクの希望の意思を伝える。＞それを相手側サイトが確認、私のHPも確認し相互リンク成立」
というものです。　

う～ん、
要するに、あるサイトをリンクするには、そのURLを自分のサイトに表示することです。
URLをそのまま表示しても良いし（この掲示板でも、頻繁にURLが掲載されていますね）、ある画像（バナー）を表示して、その画像にURLを設定しても良い訳です（5867で説明した[林檎倶楽部]のように）。
この操作で、自分のサイトから、他のサイトをリンクできます。

相手のサイトから自分のサイトをリンクしてもらうには、同じことを相手にしてもらえば良い訳です。

バナー画像を相手に渡すのではなく、相手にバナー画像の置いてあるURLを伝えて、引っ張ってもらうという事でしょうか？
どちらにしても、相手からあなたのサイトへのリンク先URLは、別に伝える必要があると思いますが。

なんとかリンクしてもらうことができました。（バナーの画像がいまだ表示されてないですが）他のサイトさんでは問題なく相互リンクして頂けたので、よしとします。
イラレから内容がはずれてしまったにもかかわらず、お返事下さってありがとうございました。