「CMYKに変換」警告が出るのです

宜しくお願いいたします。

Photoshop7にてクリッピングパスを指定したCMYKのEPSファイルを、Illustrator10に埋め込み、CMYKのEPS形式で保存しようとすると、「このファイルに含まれているRGBファイルは～CMYKに変換してから･･･」の表示が出ます。

CMYKなハズなのですが、何か問題があるのでしょうか？

宜しくお願いいたします。