一応御参考までに・・・

数年前に私も同じ疑問が沸いてきて、その当時担当していた雑誌内で、
パレットのシャドウを使ってみた事があります。
プリントアウト上では普通に出力されますが、印刷されてきた（見本誌）ものは
シャドウ部分が網点、それもかなり大きな点で出てきました。
「全国誌を使ってクォークの実験するな！！」と編集長に怒られました。

今となってはいい思い出です。その編集長とは今も仕事してます。

参考というよりネタみたいになってしまった・・・

組み合わせとしては・・・

和文書体の場合、アウトライン+シャドーやイタリック+アウトライン+シャドーも大丈夫です。
ただし、アウトラインの線が細いので色の網かけは避けた方がいいです。
また、イタリックといっても斜度が10度くらいにしかならないので、
より角度を付けたい場合は、文字枠の傾斜で角度を付けるか、
すーぱーキューさんのおっしゃるとおり、他のアプリで作成して貼り付けるしかありません。

お答えいただた皆さんありがとうございました。。長年の疑問がはれました。イタリックの場合でも網かけは避けたほうがよいのですか？

> お答えいただた皆さんありがとうございました。。長年の疑問がはれました。イタリックの場合でも網かけは避けたほうがよいのですか？

いえいえ、イタリックは網掛けをしても大丈夫です。

アウトラインは線が細すぎるので
薄い色などの指定をするのは避けた方がいいという意味です。
文字が小さいとほとんど見えませんから。（笑）

さっそくお返事をいただき、感激しています。
初期設定のアクションにあるボタンとは、ちょっとイメージが異なります。うちにあるPaint Shopでやってみたのですが、3D効果の中の縁取り（縁や光源を設定する）のイメージです。Illustratorだけで作る方法がありましたら、また教えて下さい。

ペイントショップがないので
確認できませんが
グラデーションメッシュと
ブレンドあたりの機能で
描く、という感じになると思います。

効果として用意されていないので
誰もが同品質に仕上げるのは
難しいと思います。