開けません。

Win機又はMacにVirtual PCで、Win経由で解凍するしかないです。

> .exe　拡張子がついたデータを受け取ったのですが、（作成アプリケーションが不明）
Windowsでしか開けませんが，自己解凍形式のデータかVirusか判別できないので，必ず，anti-virus softで検査してから開いて下さい。
exeはvirusの可能性が高いです。
virusであってもMacでは開けないので実害はありません。

.exeといってもいろいろある。
それが自己解凍形式で圧縮されたexeファイルなら普通にStuffItなどで解凍可能。