RGB画像の配置による色の変化について

お世話になります
WIN-XP バージョン10.0.3です
photoshop7.0.1においてRGBをCMYKにすると部分的に大きく色が変わる画像があります（紫の布のたわんで陰になっている部分の彩度が極端に低くなります）
その画像をCMYK設定のillustratorに配置した場合、当然でしょうが、やはり色が同じように変わってしまいます
印刷所への入稿データではなく大判インクジェットプリンタで出力するデータなのですが、この場合RGB設定のillustratorで画像本来の色を維持したまま出力すればいいのでしょうか？
というのも「illustratorはCMYKで作業するのが当然」という既成概念があるからなのですが、皆さんは配置の画像の色の変化で困る事などはないのでしょうか
おかしな質問かもしれませんが、一般論でも結構ですのでご教授下さい
よろしくお願い致します