EPS形式で別名保存されない

いつもお世話になっております。

画像を配置したデータをＩｌｌｕｓｒａｔｏｒで作り、それを最終的にJPGのファイルにしたいと思っています。

これまで、AI形式　→　EPS形式　に別名保存して、それをPhotoshopで開いてJPGにしていました。
ですが、突然EPS形式で別名保存できなくなってしまいました。

オプションを指定してOKを押し、一見問題なく作業が進むのですが、指定した保存場所には何もファイルがありません。

単に画面に表示されないだけかと思い、コントロールパネルのフォルダオプションで「すべてのファイルとフォルダを表示」にしたのですが、それでもだめでした。

どなたか原因と解決方法をご存知でしたら、ご教示いただけないでしょうか？
（EPSを介さずにJPGにする方法があれば、それでもかまいません）

ＷＩＮ　ＸＰ
Ｉｌｌｕｓｒａｔｏｒ10.0.3　
Photoshop6.01

を使用しています。

よろしくお願いいたします。