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LAN端子がついていればクロスケーブルでつなぐのが一番だと思いますが…
ついていなければ、
・LANカードをつけてつなぐ
・USBのLANケーブルでつなぐ（使えるかどうかは要確認）
・USBフラッシュメモリーを買う
・メモリーカード＋カードリーダーを買う
・USB外付MOかCD-Rを買う
等々、費用対効果を考えて検討すればいいかと思います。

LANについては一から説明するのは無理です(^^;)ので解説本を参考にしてください。
親しい方でLANに詳しい人がいれば、その人に聞くかやってもらうのが一番です。

ご回答ありがとうございます。
当然、LAN端子は両ＰＣ共に付いていますので、クロスケーブルでつなごうっと思います。でもつなぐだけでは相手側（ＨＤＤ）を見に行きますでしょうか？そこらの詳細がご指示頂ければありがたいです。
お互いにOPENにするような設定が必要なんですよね？
すいませんがよろしくご指導願います。

Googleで「LAN」を検索すると沢山出て来ます。
m_ogawa さんが指摘しているように、専門サイトで調べたほうが早道では………。

くれぐれもストレートケーブルを買わないようにご注意を。

Googleで検索結果の先頭にくるページを見てみたら、下手な解説本よりいいページでした。
ご覧になれば掲示板での回答はとても無理という理由がわかります(^^)

http://www.tawagoto.net/lan/

かおりさん、もしインターネット回線も共有したいならＨＵＢ（ハブ）を増設してこの場合必ずストレートケーブルでつなぎます。クロスケーブルは絶対だめです。これならＰＣが仮に３台以上になっても問題ないし、どのＰＣからも自由に外に繋がるし、ＰＣ同士ファイルの共有ができるので大変便利です。２台だけでも私ならクロスケーブルでつなぐよりこちらをお勧めします。
ＬＡＮ構築はやってみるとそれほど難しくありません。（ＰＣオンチの私でもできたので。）