>全て選択して縮小してみたのですが、なぜか縮小できません。

拡大・縮小などの編集が出来ない場合、次のようなことが考えられます。

1、レイヤーがロックされている。
　→レイヤーパレットでロックを外す。
2、オブジェクトがロックされている。
　→「オブジェクト→全てロック解除」
3、オブジェクトが正しく選択されていない。
　→Ctrl+Aで全て選択する。

これらの箇所を点検して、正しく選択してから「拡大・縮小」ツールをＷクリックし、「拡大・縮小ダイアログ」で縮小操作をしてみて下さい。

或いは、「実践講座→パスとオブジェクト-2→オブジェクトの編集・変形」などを読んで下さい。

CADからDXF化したものは、CAD側でレイヤロックがかけられていると
その情報をそのままもっていきます。
また、AUTOCADのデータの場合、『作図時の縮尺設定の概念がなく、原寸で描いて印刷時に縮尺する』ことが多いので
Illustratorにもってくるときに「フィット」せずに読み込むと
Illustratorのアートボードからはみ出してしまう場合も往々にしてあります。
これを避けるにはAutocadからのDXF吐き出し時に縮小してから吐き出してもらうのがベストだと思います。

読み込み時に「フィット」してしまうと、縮尺が崩れるので用心ください。

亭主様、まりりん様ありがとうございます。
すいません、「フィット」させることがわかりません。
すいませんが、教えていただけませんか？

私のところにはIllustrator9.0.2とCSしかないのですが
【ファイル】メニューの【開く】からDXFデータを指定すると
ダイアログが開いていくつかのチェック項目が出てきます。
その中で「フィット」にチェックをつけると用紙サイズにあわせて
読み込むDXFデータを勝手に縮尺かけてくれるのですが
Illustrator8にはありませんか？

ただしこれをやると、たとえばA3で1/100になるように描かれているものが
場合によっては1/98とか1/112くらいになって、縮尺が崩れてしまいます。
ですから、縮尺を保ったままやりたい場合にはこの方法はやらないほうがいいと思います。

一番いいのは、DXFを作ったCAD側でスケーリングしてそのデータを読み込む方法でしょう。
CADが手元にないとか、データの作成元がわからなくてその方法が使えないなら
私のメルアドに送付いただければ
ACADでDWGを読み込んで、スケーリングしてお渡しできます。
ただし、メールで受け取れるファイルサイズはせいぜい２MB程度です。

まりりんさん、ほんとご親切にありがとうございます。
作成者は、わかりますから、相談してみます。