フォントを埋め込むことができません。

お使いのフォントが「埋め込み」できないということだと思いますが…。
保存時に「フォントを埋め込む」のオプションを外せば警告は出なくなると思います。

今、自宅のPCなので、現象を起こさせにくいので、
朝、会社のPCで、『保存時にフォントの埋め込む』のチェックをはずしてみて、現象が変化するかどうか、実験してみます。
　
　しかし、保存時に『フォントを埋め込む』のチェックをはずすと、後の弊害があるのではと思い、はずしていないのです。
つまり、指定のフォントを持っていない他人のPCへデータを送った場合に、画像上の文字が標準のゴシック体などに戻って表示されてしまわないかな？、と思うのです。

それよりも、『プロテクト・フォント』というのが気になる言葉なのです。

>つまり、指定のフォントを持っていない他人のPCへデータを送った場合に、画像上の文字が標準のゴシック体などに戻って表示されてしまわないかな？、と思うのです。

埋め込んでもそのファイルを開いた場合、フォントを持っていない人は、標準のゴシック体などに変わると思ってましたが、、。
レイアウトソフト等（インデザやクオーク等）に配置など、開かない場合のみ有効だったような気がしますけど。
間違っていましたら、ご免なさい。

『こさか』さんの、ご指摘の通り、『保存時にフォントを埋め込む』のチェックをはずしたら、エラーメッセージが出なくなり、チェックを入れると、エラーが出て再現します。　

原因がわかって安心しました。　
ありがとうございました。
これでこの現象は解決です。