画像を含めて保存

はじめまして。WIｎXPでイラストレータ9.02を使用している初心者です。

Photoshopで保存した画像を配置して、保存時に『配置した画像を含む』にしようとすると、グレーになっていてチェックが入れられません。
試しに画像をひとつ入れるごとに確認してチェックを入れながら保存していき、完成したと思い閉じてまた開くと、
今度はまたグレーでチェックの入らない状態になります。

関係ないかもしれませんが、最初に画像を配置した際、画像に対角線上にバツ印にガイド線が入って表示された時は大丈夫で、
同じ画像を使っても外枠のガイド（バウンディングボックス？）のみの時は、チェックが入らないような気がします。
（同じ画像でも、そのバツ印ガイド線が入る時と入らない時があるのです・・・）

別のマシンに送らないといけないので、困っております。
なにか原因や対策をご存知の方、いらっしゃいましたらお教え下さい。よろしくお願いします。