添付ファイルの保存

メールで送られてきた図をwordの文書に挿入したいのですが、うまくいかないので誰か教えてください。まず、添付ファイルを（402kb拡張子ai)マイドキュメントに保存し、wordの「図の挿入」→「ファイルから」でマイドキュメントを指定しますが、保存した添付ファイルが出ません。wordを閉じてマイドキュメントを開くと出てる(保存されてる）ので、そのファイルを画像等をまとめてるマイドキュメントの中のフォルダ（このフォルダはwordの「図の挿入」、「ファイルから」でマイドキュメントを指定したときに出てくるので、ここに保存したい）にドラッグして入れようとしたのですが、できませんでした。とても初歩的というか、こちらで質問していい内容かわかりませんが（添付ファイルがＡdobe Illustratorだったので）よろしくお願いします。
パソコンは仕事さきのでたぶんwinXPです。