機種によってやり方が違うので、一概なことは言えないのですが、普通最初の梱包の中に入っている、OSのCD-ROM、場合によってはリカバリ専用のCD-ROMが有るかも知れません。
マニュアルに必ず載っている筈ですよ。

メーカー（機種）によってはCD-ROMを走らせて、選択すると自動的にやってくれるものも有るみたいですし。
初心者にとっては大事業に思えたりしますが、失敗しても又最初からCD-ROMを読み込ませれば良いので、それ程恐れることは有りません。
ただ、あくまで自己責任です。

私も一番最初のとき、「ハードディスクがフォーマットされます。良いですか？」のEnterキーを押すときに指が震えたものです。今はなんとも有りませんが。

事前の注意点として………、
○初期化によって消されて困るデータは必ずバックアップを取っておく。
○アプリケーションのCD-ROMや、そのシリアル番号などを用意しておく。
…等でしょうか。

その他の留意点として………、
初期化の課程で、キーボードの[NumLock]が、入ると言うか外れると言うか、テンキーが効かなくなって慌てることが有ります。
WidowsXP、Office2003、IllustratorCS等、新しいバージョンのアプリは、再インストールの際にもユーザ登録の連絡を要求されます。
又、ウイルス対策ソフトなどは、初期化後、最新のデータをサイトからダウンロードする必要があります。
ネットを通して簡単に処理できますが、結構わずらわしい。

ともかくリカバリを経験すると、それ以降、多少パソコン処理を乱暴にして動きがオカシクなったとしても、最後は又キレイなマシンに戻すことが出来ると言う安心感で、操作に余裕が出ます。
成功の暁には体験談でもお聞かせ下さい。

ちなみに・・・
最近のPCでは、ハードディスク上に普段は見えない領域があり、そこにリカバリ用の内容が入っているものがあります。IBMなんかはそうです。通常のメーカー製のものならば、まずは取扱説明書を読むことが必要です。