InDesign CSはすでに手元にないので、InDesign CS3での検証ですが
１）角の効果が適用されているオブジェクトを選択します。
２）オブジェクトメニューから「パス」-「パスを開く」を選択します。
３）オブジェクトメニューから「パス」-「パスを閉じる」を選択します。
４）あとはパスを追加して適度にしっぽをつければOK

CSでは、、、、
無理なんじゃねえかなあ。。。。

ちなみに、囲み部分と吹き出し部分の上下関係によって
パスファインダの結果が異なってしまいますね（涙）。

CSでは「パスを開く」「パスを閉じる」はないです、、、

手前味噌で恐縮ですが（過去にも言ったような気が、、、）
角の効果を使用する代わりに、私の作成したスクリプトで角丸長方形を作成するとお望みのものが作成できます。
http://www15.ocn.ne.jp/~preopen/idjs/idjskadomaru.html

CS3では普通にパスファインダで出来るんじゃないかな。

＞CS3では普通にパスファインダ

CS2でもできるよ。ってのを最近知ってびっくりした。
まぁ昔のIllustratorみたいに完全に合体しちゃうので、吹き出しの位置が修正しづらいけど…。＞＜

みなさま、ありがとうございます。
昨日から試行錯誤しましたが、ここに書かれているように無理のようです。
バージョンアップするまではイラレからコピペして、がんばります。


＞まぁ昔のIllustratorみたいに完全に合体しちゃうので、吹き出しの位置が修正しづらいけど…。＞＜

イラレCSでは、パスファインダの形状モード、形状エリアに追加を選べば合体されませんよ！

うん。「複合シェイプを作成」ってやつですね。
白矢印であとからいじれますよね。

＞＞まぁ昔のIllustratorみたいに完全に合体しちゃうので、吹き出しの位置が修正しづらいけど…。＞＜
＞イラレCSでは、パスファインダの形状モード、形状エリアに追加を選べば合体されませんよ！

あ、ごめん。オイラの書いた話はInDesignの話ね。
トピックの最初がInDesignの話だったんで。^^;;