ここで質問なさっている以上、InDesignの件ですよね？
情報不足なので、Web上のヘルプソースを示します。
バージョンに拘わらず、同様の基本操作なので参考になると思います。
http://help.adobe.com/ja_JP/InDesign/5.0/help.html?content=WSa285fff53dea4f8617383751001ea8cb3f-7113.html

いきさん、ありがとうございました。
情報不足でスミマセンでした。
InDesignのCS3でした。
おかげで解決しました。ありがとうございました。

解決してよかったです。
ちなみに、もし結合の目的が「ノンブルを通したい」だけなのであれば、ブック機能を使った方が楽ですし、同名で設定の違うスタイルを使っていた場合、同期させない限りそれぞれのドキュメントの設定が上書きされる心配もありません。
一方、リンク先のようにページパネル使って結合してしまうとその時点で上書きされます。
念のため。