とりあえず環境設定の欧文辞書で、「ロシア語」を選んでみて、ハイフネーション辞書のメーカーが選べるかどうか確認してみましょう。デフォルトで2つのメーカーが選べるようになってます。（CS3とCS5で確認しました）

あと、ハイフネーションが有効になるには、その単語に対して文字パネルの言語の設定が「ロシア語」になっている必要があるらしいです。

お～まち様

言語設定の思いつくところは全て「ロシア語」にしてありましたが，欧文辞書を選びなおしたらハイフネーションが効くようになりました（フォントを変えたら字幅が変わり，結果字切りも変わりまして，そこでハイフンが入るようになったので自動で作用するようです）。
ただ，あまりに長い単語についてはハイフンが入りません。
これに関してはやはり露和辞書で確かめるしかなさそうです。
ご教示ありがとうございました。