スクリプトはわかりませんが...。^^

Excelの表を取り込むのは、テキスト配置する際に読み込みオプションでフォーマット＞テーブルをフォーマットかアンフォーマットにすれば結合した状態で持ってこれますよ。

Excelのとりこみについてはkinさんのおっしゃるとおりです。

スクリプトについては、充分なヒントになると思われる記事を書いている方が複数いらっしゃいますので一例を紹介しておきますね。
http://indesign.my-notebook.net/table-cell-marge.html

タテ方向の結合をスクリプトですんなりできるなら知りたいです...
選択しているセルが一切結合されていないという条件でなら、

var tableObj= app.activeDocument.selection[0];
var gyou = tableObj.rows.length;
var clms =tableObj.columns.length;
var tmp = 0;

if ((tableObj.constructor.name == "Table") || (tableObj.constructor.name == "Cell")) {
   for (i=tableObj.columns.length-1; i > -1; i--) {
       var cell1=tableObj.cells[i];
       var cell2=tableObj.cells[i*gyou+(clms-i)*(gyou-1)-(tmp*(gyou-2))];
       cell1.merge (cell2);
       tmp++;
       }
   }

で処理できますが。。。
Win7、CS3

kinさん、いきさん、dotさんありがとうございます。

今まではエクセルでコピーしてInDesignでペーストして作成していましたが配置するという方法があるとは・・・お恥ずかしい限りです。

現在すでに進めていた分はdotさんに教えていただいた方法で対処できました！感無量です！

スクリプトは勉強したらいろいろと便利そうですね。
初歩的な質問に丁寧なアドバイスありがとうございました。

ようやく過去ログ探し当てました。
https://dtp-bbs.com/indesignbbs/archives/4240indesign_c2_20100222131559.html

レスの中でmgさんがお書きになっているソースが今回の件において有効ではないかと。
Mac OSX（10.6.8）／CS4で動作することを確認済みです。
やはり、あらかじめ結合されたセルがあるとエラー終了しますが。

画像は表セルを全選択して実行した様子です。
何か文字が入っているセルの直下が空セルである場合に限り結合します。