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今回の事例のみならず一般的なことですが、
自分のローカルの独立した書類（ワープロやExcelの書類など）ならファイル名に日本語使ってもいいですが、
プログラム的に処理するファイル名（この場合はリンクですが）は、半角英数字で作ったほうが何かと良いです。文字化け云々の心配が無くなりますから。
（外国産のソフトはローカライズしていても、2バイト文字の扱いが不完全な場合があります。）

今回の場合、少なくともリンクを張っているファイル名を半角英数字にしたら、問題は解決すると思います。